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時系列データが自己相関関係を有しているかどうかを調べる方法のひとつに、
Ljung-Box検定という方法あります。
自己相関関係についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
【Ljung-Box検定】
Ljung-Box検定
帰無仮説は「自己相関関係を有していない」です。
【UKgasに検定をかけてみる】
UKgasのデータ（データについてはこちらの記事をご参考に）に
Ljung-Box関数をかけてみました。
最後のtype="L"の"L"は"Ljung-Box"の頭文字です。
"L"のかわりにtype="Ljung-Box"としても、もちろん問題ありません。
Box-Pierce検定かLjung-Box検定のどちらかを選べます。
dfはラグ数です。
【結果のみかた】
P値がp-valueに表示されました。
今回は3.7×10-9でしたので、有意水準を10%とした場合に仮説は棄却されます。
「自己相関関係を有していない」は棄却され
つまり、自己相関関係を有していると判断できます。
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2014/08/02 (土) [時系列データ分析]
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